Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου μέσω της Εφαρμογής Climabiz

H Τράπεζα Πειραιώς ανέπτυξε εργαλείο Climabiz προκειμένου να προβεί στην οικονομική αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πιστούχων της, με έμφαση σε σημαντικούς για την ίδια οικονομικούς κλάδους, λόγω της βαρύτητας που έχουν στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο και την ευαισθησία των κλάδων αυτών στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου βασίζεται στον κύκλο εργασιών των δανειοληπτών και στα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον εκάστοτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος αποτυπώνεται με τους κωδικός NACE.

Για την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, το Climabiz χρησιμοποιεί κλιματικά σενάρια, τα οποία προσομοιώνουν για διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, τόσο το ιστορικό (περίοδος 1971-2000) όσο και το μελλοντικό κλίμα (περίοδος 2021-2050).

Η μεθοδολογία του Climabiz βασίζεται σε τρία RCP κλιματικά σενάρια (τρία από τα 4 συνολικά RCP κλιματικά σενάρια που υιοθετεί το IPCC), όπου καθένα από αυτά προσφέρει μια εύλογη περιγραφή του μελλοντικού κλίματος:

• Το RCP2.6 θεωρείται ότι διαθέτει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και στοχεύει σε διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C έως το 2100
• Το ενδιάμεσο σενάριο σταθεροποίησης RCP4.5, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 2 και 3 βαθμών Κελσίου, έως το 2100
• Ενώ το σενάριο με δυνατότητα ύπαρξης υψηλών εκπομπών, δηλαδή το RCP8.5 θεωρείται γενικά ως το ακραίο σενάριο (λόγω της προσέγγισης για ΜΗ λήψη μέτρων), όπου αναμένεται να οδηγήσει μέχρι τέλος του αιώνα σε μια μέση άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη σε περίπου 5 βαθμούς Κελσίου.

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των διαφορετικών χαρακτηριστικών μεταξύ των οικονομικών κλάδων και υποκλάδων, για την αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου, δημιουργήθηκαν οι Τυπικές Μονάδες (TU) στο Climabiz. Οι Τυπικές Μονάδες αποτελούν πρότυπες, μοντελοποιημένες αναπαραστάσεις αντιπροσωπευτικών παραγωγικών μονάδων των εξεταζόμενων οικονομικών κλάδων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, οι Τυπικές Μονάδες είναι απεικονίσεις της «μέσης» ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε έναν οικονομικό κλάδο / υποκλάδο.

Οι κύριες κατηγορίες κλιματικού κινδύνου που αξιολογούνται μέσω του Climabiz

Α. Ο Φυσικός Κίνδυνος (physical risk): ο οποίος εκφράζει τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει μία επιχείρηση εξαιτίας της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, είτε λόγω μακροπρόθεσμων αλλαγών στα κλιματικά πρότυπα (χρόνιος φυσικός κίνδυνος) είτε λόγω της συχνότητας και του μεγέθους των ακραίων καιρικών φαινομένων.

• Χρόνιος Φυσικός Κίνδυνος: Η μακροπρόθεσμη επίδραση των αλλαγών σε κλιματικούς παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η ταχύτητα ανέμου, η νεφοκάλυψη, η ηλιοφάνεια και η ταχύτητα ανέμου που επηρεάζουν την εκάστοτε μονάδα παραγωγής (π.χ. γεωργία, ΑΠΕ), τη ζήτηση προϊόντων (π.χ. για παγωτά), τις τιμές των πρώτων υλών, ανάγκες θέρμανσης- ψύξη, ελκυστικότητα τουριστικών προορισμών κ.λ.π.
• Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ακραία γεγονότα: πλημμύρες, κύματα καύσωνα, ισχυροί άνεμοι-καταιγίδες-κύματα, δασικές πυρκαγιές και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγή (π.χ. γεωργία) και στις υποδομές.

Β. Ο Κίνδυνος Μετάβασης (transition risk): ενσωματώνει τις πρόσθετες δαπάνες που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι κίνδυνοι μετάβασης επηρεάζονται σημαντικά από τη μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου (κανονιστικό & νομικό), την εισαγωγή νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα (τεχνολογία) και μεταβολών στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών κ.α.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό συνιστωσών κινδύνου κατά τον υπολογισμό του κλιματικού κινδύνου μέσω του Climabiz, ο συνολικός κλιματικός κίνδυνος του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου εκτιμάται με βάση την ακόλουθη προσέγγιση:

• Ο χρόνιος φυσικός κίνδυνος και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, για κάθε ένα από τα κλιματικό σενάριο ξεχωριστά, αθροίζονται για να προκύψει ο συνολικός φυσικός κίνδυνος.
• Ο κίνδυνος μετάβασης υπολογίζεται αρχικά ως το ελάχιστο (α) κόστος άμεσων και έμμεσων εκπομπών και (β) κόστος των χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στη συνέχεια προσαρμόζεται με βάση την ελαστικότητα προϊόντος σε συνάρτηση με τον κλάδο και την οικονομική δραστηριότητά και την ικανότητα μεταβίβασης του κόστους στον τελικό καταναλωτή.
• Ο συνολικός Κλιματικός Κίνδυνος εκτιμάται για κάθε Τυπική Μονάδα ξεχωριστά, ως το άθροισμα του συνολικού φυσικού κινδύνου και του συνολικού προσαρμοσμένου κινδύνου μετάβασης.

Υπολογισμός του Κλιματικού Κινδύνου των Επιχειρηματικών Πιστούχων της Τράπεζας

Η Τράπεζα εκτιμά, με την χρήση του εργαλείου Climabiz, τον κλιματικό κίνδυνο των επιχειρηματικών πιστούχων της και υποστηρίζει τη μετάβασή τους σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι οικονομικοί κλάδοι οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τον φυσικό κλιματικό κίνδυνο είναι, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υδροηλεκτρικών φραγμάτων, τα ξενοδοχεία (τουρισμός), η μεταποίηση τροφίμων, η γεωργία, η δασοκομία, ενώ μεσαίου μεγέθους κλιματικό κίνδυνο εμφανίζουν οι κλάδοι της αλιείας & ιχθυοκαλλιεργειών , οι υπηρεσίες για την ανθρώπινη υγεία, η δραστηριότητες οργανώσεων και παροχή υπηρεσιών, οι τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Οι κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερο Κίνδυνο Μετάβασης (Transition Risk) σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι, η παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, η παραγωγή βασικών μετάλλων, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα, η παραγωγή φυσικού αερίου & διανομή αερίων καυσίμων και παροχή ατμού και κλιματισμού. Ενώ μεσαίου μεγέθους κλιματικό κίνδυνο εμφανίζουν οικονομικές δραστηριότητες των αερομεταφορών, της εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού η επεξεργασία λυμάτων, η διαχείριση αποβλήτων, και συναφείς λοιπές δραστηριότητες καθώς και οι υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης .

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει για κάθε κλιματικό σενάριο RCP, το ποσοστό του φυσικού κινδύνου και του κινδύνου μετάβασης έναντι του συνολικού κλιματικού κινδύνου για το 2022, που έχει υπολογιστεί για το εταιρικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας.

Οι βασικές διαφορές που εντοπίζονται στα αποτελέσματα υπολογισμού του κλιματικού κινδύνου μεταξύ των κλιματικών σεναρίων αποδίδονται κυρίως στις διακυμάνσεις των συνιστωσών του κινδύνου μετάβασης, με βασική παράμετρο τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα. Για το κόστος των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές τιμές δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα €/tCO2, για καθεμία από τις περιόδους 2021-2030 / 2031-2040 /2041-2050, ανά σενάριο κλίματος RCP.

Συγκεκριμένα:

• Για το RCP 2.6 η τιμή του δικαιώματος εκπομπών που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του κινδύνου για το κλίμα βραχυπρόθεσμα 2021-2030 ανέρχεται στα 80 €/tCO2
• Για το RCP 4.5 η τιμή του δικαιώματος εκπομπών που χρησιμοποιήθηκε για τη βραχυπρόθεσμη περίοδο 2021-2030 του κλιματικού κινδύνου ανέρχεται στα 73,5€/tCO2
• Για το RCP 8.5 η τιμή του δικαιώματος εκπομπών που χρησιμοποιήθηκε για την περίοδο 2021-2030 υπολογισμού του κλιματικού κινδύνου ανέρχεται στα 21,44€/tCO2

Ο Όμιλος Πειραιώς επιδιώκει τη βελτίωση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας που σχετίζεται με το κλίμα και το περιβάλλον, τόσο κατά την έναρξη μιας πελατειακής σχέσης όσο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος είναι να καθιερωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη συλλογή και την επαλήθευση κλιματικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της έκθεσης των δανειοληπτών της σε αυτούς τους κινδύνους, πριν από τη σύναψη μιας δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων της Τράπεζας.