Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου μέσω του Climabiz

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει την εφαρμογή Climabiz η οποία βασίζεται στην μεθοδολογική προσέγγιση που επίσης έχει δημιουργήσει, το Μοντέλο Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (CRMM). Η Εφαρμογή Climabiz αξιοποιεί το CRMM για την οικονομική αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πιστούχων της Τράπεζας με βάση τον κύκλο εργασιών τους καθώς και τα γενικά, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του οικονομικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Το Climabiz εκτιμά με οικονομικούς όρους τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή σε κλάδους και επιχειρήσεις σημαντικούς για την ίδια την Τράπεζα λόγω της έκθεσης που έχει σε αυτούς το δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών το Climabiz χρησιμοποιεί, κλιματικά σενάρια τα οποία προσομοιώνουν για διάφορες περιοχές της χώρας, τόσο το ιστορικό (περίοδος 1961-1990) όσο και το μελλοντικό (περίοδος 2021-2050) κλίμα. Οι παρατηρούμενες αλλαγές σε μια σειρά κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ηλιοφάνεια κ.ά.), αποτελούν δεδομένα εισόδου στο CRMM, το οποίο με την σειρά του παρέχει εκτιμήσεις για το βαθμό επίδρασης των αλλαγών αυτών στις παραγωγικές δραστηριότητες.

Η προσομοίωση των κινδύνων και ευκαιριών των επιχειρηματικών πιστούχων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή γίνεται με τη χρήση Τυπικών Μονάδων. Πρόκειται για πρότυπες, μοντελοποιημένες αναπαραστάσεις αντιπροσωπευτικών παραγωγικών μονάδων των εξεταζόμενων οικονομικών κλάδων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, οι Τυπικές Μονάδες είναι απεικονίσεις της «μέσης» ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε έναν οικονομικό κλάδο / υποκλάδο. Το προφίλ (δομή) των Τυπικών Μονάδων διαμορφώνεται από διάφορες παραμέτρους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, η περιοχή χωροθέτησης της επιχείρησης, οι καταναλισκόμενες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας, η δυναμικότητα της επιχείρησης, οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, το είδος και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων και ο κύκλος εργασιών. Ο κλιματικός κίνδυνος κάθε Τυπικής Μονάδας, υπολογίζεται σε οικονομικούς όρους ως το ποσοστό του κύκλου εργασιών με βάση τις εισροές (πρώτες ύλες, ενέργεια) και τις εκροές (προϊόντα / υπηρεσίες, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου).

Μια Τυπική Μονάδα (ΤΜ) ενσωματώνει όλα τα βασικά αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης από έναν συγκεκριμένο τομέα. Η Τυπική Μονάδα βασίζεται στον 4ψήφιο Nace Code της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας με επιπρόσθετες παραμέτρους όπως:

  • Για τον κλάδο της Γεωργίας: το είδος και η μέθοδος καλλιέργειας καθώς και η γεωγραφική περιοχή
  • Για τις Υπηρεσίες: η κλιματική ζώνη και ειδικότερα για τα ξενοδοχεία, η διάρκεια λειτουργίας, το έτος κατασκευής, καθώς και το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιεί.
  • Για τη Μεταποίηση: η μεταποιητική δραστηριότητα που ασκείται (χαλυβουργία, διύλιση πετρελαίου, παραγωγή αλουμινίου κ.ά.)
  • Για την Ηλεκτροπαραγωγή: το καύσιμο και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, καθώς και η εγκατεστημένη ισχύς και η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή
  • Επιπλέον, οι Τυπικές Μονάδες λαμβάνουν υπόψη το Σύστημα Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ, λόγω του Κλιματικού Κινδύνου Μετάβασης.

Η Εφαρμογή Climabiz, αναγνωρίζει και αναλύει για κάθε οικονομικό κλάδο και επιχειρηματικό πιστούχο δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή:

  • Ο Φυσικός Κίνδυνος (physical risk) εκφράζει τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει μία επιχείρηση εξαιτίας της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, όπως αύξηση/μείωση της μέσης θερμοκρασίας ή της μέσης βροχόπτωσης, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες κ.ά.
  • Ο Κίνδυνος Μετάβασης (transition risk) συνίσταται από τις πρόσθετες δαπάνες που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ο Κίνδυνος Μετάβασης οφείλεται στην αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, στους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, στις μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, των προτιμήσεων των καταναλωτών κ.ά.

Συγκεκριμένα, το Climabiz μπορεί να υπολογίσει, το οικονομικό κόστος των επιχειρηματικών πιστούχων του φυσικού κινδύνου & του κινδύνου μετάβασης, σε 4 διαφορετικά επίπεδα, όπως περιγράφεται εν συντομία παρακάτω:

  1. Επίπεδο Απλής Τυπικής Μονάδας: αποθηκευμένα δεδομένα, διαθέσιμα για άμεση χρήση από τον εκάστοτε αναλυτή
  2. Επίπεδο Προσαρμοσμένης Τυπικής Μονάδας: αλλάζοντας τον κύκλο εργασιών της Τυπικής Μονάδας, μπορούν να παραχθούν νέα αποτελέσματα αξιολόγησης του Κλιματικού Κινδύνου που προσεγγίζουν το πραγματικό μέγεθος του αιτούντος επιχειρηματικού πιστούχου
  3. Πραγματική Τυπική Μονάδα: Όλες οι παράμετροι που καθορίζουν την Tυπική Mονάδα προσαρμόζονται/παραμετροποιούνται έτσι ώστε να γίνεται μια λεπτομερής αναπαράσταση της υπό εξέταση επιχείρησης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο υπολογισμός του κλιματικού κινδύνου (ΚΚ) της συγκεκριμένης εταιρίας
  4. Συγκεντρωτικό επίπεδο επιχείρησης: Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε περισσότερες από μια οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό το επίπεδο ανάλυσης επιτρέπει μια συνδυασμένη εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου ανά οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας

Αναβάθμιση του Μοντέλου Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου (CRMM)

Το Μοντέλο Διαχείρισης Κινδύνων Κλίματος (CRMM) έχει επικαιροποιηθεί για να ευθυγραμμιστεί με τις συστάσεις του TCFD και την μεθοδολογική προσέγγιση του UNEP FI (United Nations Finance Programme Initiative) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η μεθοδολογική αναβάθμιση του νέου CRMM σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης φυσικού κινδύνου, λαμβάνει υπόψη τόσο τις χρόνιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσο και τις επιπτώσεις που συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, αναλύοντας μια σειρά από κλιματικά σενάρια. Συγκεκριμένα, η ανάλυση βασίζεται σε τρία από τα συνολικά τέσσερα διαθέσιμα RCP (Representative Concentration Pathways) που περιλαμβάνονται στην 5η έκθεση αξιολόγησης του IPCC, συγκεκριμένα τα RCP2.6, RCP8.5 και RCP4.5. Αυτά τα κλιματικά σενάρια παρουσιάζουν διάφορες δυναμικές εξέλιξης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου (GHGs) στην ατμόσφαιρα, με βάση διαφορετικές παραδοχές σχετικά με τις παγκόσμιες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις κατά τις επόμενες δεκαετίες, με αποτέλεσμα διαφορετικές εκδοχές του μελλοντικού κλίματος.

Όσον αφορά την αναβάθμιση της αξιολόγησης του Κινδύνου Μετάβασης, το νέο CRMM παρέχει εκτιμήσεις των συνεπαγόμενων κλιματικών κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη: (i) τις υπάρχουσες εκπομπές Scope 1, 2 και 3 των αντίστοιχων Τυπικών Μονάδων. (ii) τις επενδύσεις που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις για τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. (iii) σε ποιο βαθμό οι οικονομικοί κλάδοι που αναλύονται μπορούν να μεταφέρουν το κόστος που σχετίζεται με τον κλιματικό κίνδυνο στους πελάτες τους, αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων τους και (iv) σε ποιο βαθμό οι αυξημένες τιμές των προϊόντων επηρεάζουν τη ζήτησή τους.

Κλιματικός Κίνδυνος του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας

Για το 2020, ο κλιματικός κίνδυνος των επιχειρηματικών πιστούχων υπολογίστηκε μέσω του Climabiz και ανήλθε σε 1,037 δισ €, μειωμένος κατά 1,25% σε σύγκριση με τα 1,05 δισ € του 2019. To ποσό αυτό αντιστοιχείστο 0,58% του συνολικού κύκλου εργασιών των συγκεκριμένων πιστούχων.

Ο Φυσικός Κίνδυνος αποτελεί το 33,27% (2019: 32,71%) και ο Κίνδυνος Μετάβασης το 66,73% (2019: 67,3%) επί του συνολικού κλιματικού κινδύνου.

Ο κλιματικός κίνδυνος για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο υπολογίστηκε με βάση την ετήσια μέση τιμή δικαιωμάτων €24,73/tCO2 όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για το 2020. Τα δεδομένα για τον υπολογισμό της μέσης τιμής αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ: http://data1.lagie.gr.